股票指数收益率分布研究

• 作者: 李静
• 来源期刊: 科技与创新
• 关键词: 股指收益率 正态性检验 高斯混合分布 EM算法
• 年，卷（期）: 2018,（24）
• 所属期刊栏目: 创新思维
• 页码范围: 59-61
• 页数: 3页
• 分类号: F224
• 语种: 中文
• DOI: 10.15913/j.cnki.kjycx.2018.24.059

摘要

分析了沪深300指数从2005-01-04-2018-04-13的价格数据,发现其日收益率分布具有左偏、尖峰厚尾的特征,不满足正态分布;用高斯混合分布对沪深300指数日收益率进行拟合,并用基于BIC指标的EM算法求解混合分布参数,结果表明,高斯混合分布可以很好地捕捉到指数收益率的分布特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李静	同济大学经济与管理学院	54	332	10.0	15.0