具有随机收益率与波动率股票的一般价格分布

• 作者: 李元 李明新
• 来源期刊: 中国石油大学学报(自然科学版)
• 关键词: 股票 价格分布 收益率 波动率 欧式期权
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 所属期刊栏目: 自动控制技术与基础科学
• 页码范围: 106-108
• 页数: 3页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-5870.2002.05.032

摘要

研究了收益率及波动率均为扩散过程的股票价格分布问题,给出了二者独立情况下分布的解析形式,并应用于欧式期权的定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李元	广州大学数学系	66	495	11.0	20.0
2	李明新	石油大学应用数学系	2	6	1.0	2.0