中国股票市场收益率分布特征探索

• 作者: 唐邵玲 邝志飞
• 来源期刊: 湖南工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 收益率 分布函数 分形分布 正态分布
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 100-104
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4521字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9833.2007.04.024

摘要

介绍了正态分布和分形分布的主要特征,借助分形理论对中国股票市场的收益序列进行了实证研究,估计出分形分布的参数,绘制了分形分布的密度曲线,并对其进行了检验.实证结果表明,分形分布能较好地拟合中国股票的收益率曲线.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐邵玲	湖南师范大学数学与计算机科学学院	18	104	7.0	9.0
2	邝志飞	湖南师范大学数学与计算机科学学院	1	2	1.0	1.0