股票市场分布特性的小波方法研究

• 作者: 奚振斐 宋国乡 宋宜美
• 来源期刊: 西安电子科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 工学
• 关键词: 小波变换 分形噪声 股价指数 对数收益率 正态分布
• 年，卷（期）: 2002,（6）
• 页码范围: 826-829
• 页数: 4页
• 分类号: TN911.7|F830.9
• 字数: 1960字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2400.2002.06.029

摘要

提出了一种研究股票市场分布特性的小波方法.对股价指数序列进行小波分析,发现其中存在的分形现象类似于一种更广的噪声--分形噪声;并进一步对股指对数收益率作分析,指出分形噪声可以更好地刻画股价指数数据的波动特性,对数收益近似服从正态分布.实证分析表明,股票市场具有自相似结构.对股价指数序列来说,表现为近期的正相关;而对数收益率也是具有分形分布的持久性序列,基本上为负相关.这为进一步研究股价指数的性质并预测其发展趋势,来获得更大的收益提供了有效的方法和结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋国乡	西安电子科技大学理学院	160	2031	21.0	40.0
2	奚振斐	西安电子科技大学理学院	7	63	3.0	7.0
3	宋宜美	西安电子科技大学理学院	11	49	5.0	7.0