政策调整对上海股票市场影响的实证分析

• 作者: 黄永兴
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 时间序列分析 政策调整 ARIMAX模型 干预模型
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 71-75
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2005.01.018

摘要

在基本分析的基础上,应用平稳时间序列建模的方法,对上海股票市场的波动进行了实证分析,采用干预模型考察了政府政策调整对上海股票市场影响.主要结论是,政策调整对上海股票市场有显著影响,其影响时长大致为4个交易日,且上海股票市场仍是非有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄永兴	安徽工业大学经济学院	56	486	14.0	20.0