越南股票市场联动性研究——基于GRANGER因果关系检验-GARCH模型实证分析

• 作者: 任达 杜垂安
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 越南股市 联动性 波动聚集
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与经管
• 页码范围: 92-97
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2015.01.018

摘要

选取2006年1月4日至2013年12月1日越南指数与河内指数的日收盘价数据,采用格兰杰因果检验、脉冲响应函数和GARCH模型实证分析越南股票市场间收益率和波动率的联动性.实证结果表明:越南指数与河内指数的联动效应较弱,虽然两者之间存在引导关系,但两者对来自自身的新冲击表现出更明显的反应,市场存在明显的“杠杆效应”.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任达	天津大学管理与经济学部	32	224	11.0	13.0
2	杜垂安	天津大学管理与经济学部	1	7	1.0	1.0