中国股票市场价格、交易量以及量价关系的多重分形特征研究

• 作者: 刘妍琼 郭尧琦
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: 量价关系 多重分形 MF-DFA MF-DXA
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 页码范围: 11-16
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文

摘要

利用2005年1月4日至2015年10月14日期间的我国股票市场上海证券综合收盘价格指数和交易量的日度数据,采用MF-DFA和MF-DXA方法实证研究了我国股票市场价格、交易量以及股票价格与交易量关系的多重分形特征以及量价关系的多重分形特征的来源.从中可知,股票价格、股票交易量以及股票价格与交易量的关系都存在多重分形特征,股票价格与交易量多重分形的主要原因是长期记忆性特征和厚尾分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭尧琦	中南大学数学与统计学院	17	149	7.0	11.0
2	刘妍琼	湖南第一师范学院商学院	5	6	2.0	2.0