中国市场汇率变动与股票市场价格波动的相关性研究

• 作者: 李汉东ⅱ 陈静
• 来源期刊: 北京师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率 A股股指 相关性 VAR模型 协整检验
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 645-648
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 3329字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0476-0301.2008.06.021

摘要

采用向量自回归VAR模型及协整检验等时间序列分析方法研究2005年人民币汇率制度改革后汇率变动与国内A股股票市场价格变动的关联效应,选取2005-07-21-2007-10-30间美元兑人民币汇率、上证综指及深证综指的日数据进行分析.结果发现我国外汇市场汇率变动与A股市场股指波动存在一定的正相关关系,汇率与A股市场股指波动均会受到前期汇率及其自身滞后项的较大影响,二者之间存在一种长期的均衡关系.这些结论对于探讨我国汇率变动与股指波动间的关系具有一定的现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈静	北京师范大学管理学院系统科学系	27	252	10.0	15.0
2	李汉东ⅱ	北京师范大学管理学院系统科学系	1	21	1.0	1.0