巴拿马型船舶航运市场价格波动的VAR模型分析

• 作者: 吕靖 常征 王建华 谭威
• 来源期刊: 上海海事大学学报
• 关键词: 巴拿马型船舶航运市场 向量自回归模型 脉冲响应函数 GRANGER因果关系
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 78-83
• 页数: 6页
• 分类号: F551|O212|U659.27
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9498.2009.02.016

摘要

为研究巴拿马型船舶航运市场的期租水平与其他相关市场的相互影响关系,运用定量的向量自回归(Vector Auto Regression,VAR)模型,模拟巴拿马型船舶的期租价格水平的趋势.该方法用脉冲响应函数考察出相关市场的变动冲击对航运期租价格的影响;再通过VAR模型,分析航运市场的期租价格与相关市场的经济变量间的GRANGER因果关系、协整关系.巴拿马型船舶期租租金与各自的指数、二手船价格都构成双向的GRANGER因果关系,但是与原油价格、钢铁产量没有GRANGER因果关系;巴拿马型船舶期租价格对指数和船价市场保持一定的正向趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕靖	大连海事大学交通运输管理学院	150	1018	16.0	25.0
2	王建华	大连海事大学交通运输管理学院	5	31	3.0	5.0
3	谭威	大连海事大学交通运输管理学院	1	16	1.0	1.0
4	常征	大连海事大学交通运输管理学院	11	112	7.0	10.0