中国的可转换债券与市场价格有效性研究

• 作者: 黄建兵
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 无风险套利 价格有效性
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 63-67
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|F830.91
• 字数: 3800字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2002.01.013

摘要

可转换债券是公司债券的一种,其持有人有权利在一定期间将债券转换成相应公司的股票,因此可转换债券价格与股票的价格之间应该具有一定的相关性,如果市场价格与这种相关性不相符合,投资者就可能获得无风险套利的机会.在价格有效的证券市场上,这种无风险套利的机会是不存在的.本文将对中国证券市场上可转换债券的价格及其相应股票价格之间的关系进行分析,通过这种分析来推断我国证券市场上的价格有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄建兵	复旦大学管理学院	11	181	7.0	11.0