基于Matlab的股票市场收益率波动分析实验

• 作者: 丛超 孙凯旋 庞世达 徐德玲
• 来源期刊: 实验科学与技术
• 学科: 工学
• 关键词: 股票市场 时间序列分析 广义自回归异方差模型 Matlab编程
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 所属期刊栏目: 软件开发与应用
• 页码范围: 66-70,73
• 页数: 6页
• 分类号: TP311|F832.5
• 字数: 4057字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-4550.2014.05.022

摘要

针对金融风暴背景下的股票市场价格的波动特性,应用数学分析、经济统计与计量知识,对中国上海、深圳股票综合指数2007 ～2009年的数据进行实验分析,并利用Matlab金融分析工具箱以及广义自回归异方差模型编程建模,实现对股票市场收益率的分析和预测.结果表明,股票市场收益率序列的波动有显著的畀方差性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丛超	重庆理工大学电子信息与自动化学院	9	21	2.0	4.0
2	徐德玲	重庆理工大学电子信息与自动化学院	1	2	1.0	1.0
3	庞世达	重庆理工大学电子信息与自动化学院	1	2	1.0	1.0
4	孙凯旋	重庆理工大学电子信息与自动化学院	1	2	1.0	1.0