论文降重
免费查重- 钛学术文献服务平台 \
- 学术期刊 \
- 基础科学期刊 \
- null期刊 \
- 安徽工业大学学报（自然科学版）期刊 \
中国股市收益率波动的统计检验与分析
中国股市收益率波动的统计检验与分析
原文服务方：
安徽工业大学学报（自然科学版）
摘要：
描述股市收益率基本统计特征,对股市收益率正态性和厚尾性进行检验,通过ARCH效应分析,得出了相关结论.
推荐文章
中国股市收益率胖尾性分析
中国股市
收益率
尾指数
HKKP估计
上海证券市场收益率的正态性检验
对数收益率
正态性检验
t分布
中国股市指数收益率的时间跨度特性
日收益率
月收益率
周收益率
时间跨度
基于GJR模型的中国股市收益率波动性研究
股市
波动性
杠杆效应
ARMA-GJR-M模型
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
| 篇名 | 中国股市收益率波动的统计检验与分析 | ||
| 来源期刊 | 安徽工业大学学报（自然科学版） | 学科 | |
| 关键词 | 收益率 股市波动 统计检验 | ||
| 年，卷（期） | 2008,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 216-220 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | F270 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.3969/j.issn.1671-7872.2008.02.028 | ||
五维指标
版权信息
全文
- 全文.pdf
引文网络
引文网络
二级参考文献 (7)
共引文献 (97)
参考文献 (3)
节点文献
引证文献 (1)
同被引文献 (0)
二级引证文献 (0)
1969(1)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（1）
1972(1)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（1）
1982(1)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（1）
1986(1)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（1）
2001(2)
- 参考文献（0）
- 二级参考文献（2）
2002(3)
- 参考文献（2）
- 二级参考文献（1）
2003(1)
- 参考文献（1）
- 二级参考文献（0）
2008(0)
- 参考文献(0)
- 二级参考文献(0)
- 引证文献(0)
- 二级引证文献(0)
2009(1)
- 引证文献（1）
- 二级引证文献（0）
研究主题发展历程
节点文献
收益率
股市波动
统计检验
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
安徽工业大学学报（自然科学版）
主办单位：
安徽工业大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1671-7872
CN：
34-1254/N
开本：
大16开
出版地：
邮发代号：
创刊时间：
1984-01-01
语种：
chi
出版文献量（篇）
2161
总下载数（次）
0
总被引数（次）
11633
期刊文献
相关文献
推荐文献
- 期刊分类
- 期刊（年）
- 期刊（期）
- 期刊推荐
力学
化学
地球物理学
地质学
基础科学综合
大学学报
天文学
天文学、地球科学
数学
气象学
海洋学
物理学
生物学
生物科学
自然地理学和测绘学
自然科学总论
自然科学理论与方法
资源科学
非线性科学与系统科学
安徽工业大学学报（自然科学版）2023
安徽工业大学学报（自然科学版）1999
安徽工业大学学报（自然科学版）2000
安徽工业大学学报（自然科学版）2001
安徽工业大学学报（自然科学版）2002
安徽工业大学学报（自然科学版）2003
安徽工业大学学报（自然科学版）2004
安徽工业大学学报（自然科学版）2005
安徽工业大学学报（自然科学版）2006
安徽工业大学学报（自然科学版）2007
安徽工业大学学报（自然科学版）2008
安徽工业大学学报（自然科学版）2009
安徽工业大学学报（自然科学版）2010
安徽工业大学学报（自然科学版）2011
安徽工业大学学报（自然科学版）2012
安徽工业大学学报（自然科学版）2013
安徽工业大学学报（自然科学版）2014
安徽工业大学学报（自然科学版）2015
安徽工业大学学报（自然科学版）2016
安徽工业大学学报（自然科学版）2017
安徽工业大学学报（自然科学版）2018
安徽工业大学学报（自然科学版）2019
安徽工业大学学报（自然科学版）2020
安徽工业大学学报（自然科学版）2022
安徽工业大学学报（自然科学版）2024
