基于Copula模型的股市收益率与成交量的相关分析

• 作者: 刘曦 昌春艳 江松明 王沁
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: Copula函数 收益率 成交量 相关性
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 26-30
• 页数: 5页
• 分类号: F224|F830.91
• 字数: 4215字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.04.007

摘要

建立了基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,并以此为基础刻画了中国房地产股市收益率与成交量之间的相关性.通过AIC信息准则进行拟合优度检验发现,Gumbel Copula函数模型能够更好地刻画收益率与成交量之间的相关结构,收益率与成交量之间存在上尾高的非对称相关,以及很弱的正相关的特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	昌春艳	西南交通大学数学学院	10	19	3.0	3.0
2	刘曦	西南交通大学数学学院	16	142	7.0	11.0
3	王沁	西南交通大学数学学院	80	473	13.0	17.0
4	江松明	西南交通大学数学学院	8	20	3.0	3.0