黄大豆1号期货收益率体制转换模型分析

• 作者: 梅婷 郝晓斌
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 大豆期货 收益率 马尔科夫体制转换模型
• 年，卷（期）: 2012,（11）
• 所属期刊栏目: 数学研究与应用
• 页码范围: 1574-1577
• 页数: 4页
• 分类号: O213.1
• 语种: 中文

摘要

叙述了隐马尔科夫模型对于大豆期货收益率的建模过程.对2011年黄大豆1号各期合约的收益率进行了两状态体制转换分析,分别得到了正收益状态和负收益状态的均值和平均持续时间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郝晓斌	河南工程学院数理科学系	10	22	1.0	4.0
2	梅婷	河南工程学院财务处	5	1	1.0	1.0