基于非参数密度估计的股指期货收益率分布研究

• 作者: 吴秋芳 唐亚勇 王长辉 范刚
• 来源期刊: 成都纺织高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: 非参数 核密度 沪深300股指期货 收益率 光滑参数
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理研究
• 页码范围: 27-31
• 页数: 5页
• 分类号: F224
• 字数: 2944字
• 语种: 中文

摘要

文章采用非参数密度估计方法,对我国新兴的金融衍生品——沪深300股指期货,其收益率的分布进行了探索性研究,并从实证的角度验证了股指期货收益率分布的非正态性,运用核密度估计的方法得之间的函数关系,而是直接从数据出发,该方法较好地捕捉金融市场中收益率的分布特征.至于非参数估计下的收益率分布,由于不需预先确定变量之间的函数关系,而是直接从数据出发,该方法较好地捕捉金融市场中收益率的分布特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐亚勇	四川大学数学学院	21	87	5.0	8.0
2	王长辉	四川大学数学学院	8	26	2.0	5.0
4	吴秋芳	四川大学数学学院	3	27	2.0	3.0
7	范刚		1	2	1.0	1.0