基于核密度估计的互联网金融产品收益率对比分析

• 作者: 马馨悦
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 互联网金融 余额宝 理财宝 核密度估
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 页码范围: 37-43
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 5064字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16055/j.issn.1672-058X.2018.0004.008

摘要

针对当下互联网热门金融产品余额宝和财富宝,选取二者7日年化收益率作为对比数据,在验证了收益率均不服从正态分布的情况下,使用非参数估计方法——核密度估计对数据分布特征进行研究,并选择Epan核,使用Silverman嵌入估计进行核密度估计;结果表明:余额宝与财富宝的收益率均服从双峰分布,且财富宝收益率明显高于余额宝收益率,但更易产生收益率极端值;此研究可为互联网金融市场的风险度量等模型在收益率分布方面提供更具说服力的参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马馨悦	南京财经大学应用数学学院	3	4	1.0	2.0