基于ETF组合的股指期货套利研究

• 作者: 张波 彭小龙
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: ETF组合 无套利边界 冲击成本 股指期货
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 404-408
• 分类号: F832.51
• 语种: 中文

摘要

在考虑买卖的冲击成本的基础上,采用ETF组合作为套利的现货,建立基于ETF组合的股指期货套利模型.并运用本模型对沪深300股指期货的实际数据进行了实证分析.结果发现,本模型可以较好地发现套利机会,实现套利.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张波	华南理工大学工商管理学院	364	6010	41.0	65.0
2	彭小龙	华南理工大学工商管理学院	2	4	1.0	2.0