股指期货对标的指数的波动性影响研究——基于上证50股指期货

• 作者: 伍海华 徐金剑
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 上证50指数 股指期货 波动性
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 122-127
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4228字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2016.05.24

摘要

针对股指期货对股市波动性的影响一直存在很大争议的问题,利用上证50指数5分钟高频交易数据实证分析了股指期货的引入对其指数波动性影响,研究结果表明,上证50期指合约的上市交易减缓了其标的指数波动.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	伍海华	青岛大学经济学院	64	1384	18.0	36.0
2	徐金剑	青岛大学经济学院	3	12	2.0	3.0