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摘要:
2010年4月16日沪深300股指期货正式挂牌交易,一方面它正式改变了我国股票市场长期单边市的格局,另一方面股指期货的引入也可以有效促进市场信息的流动.但是股指期货的推出是否起到了价格发现的功能;是否起到了稳定市场功能,长期以来被人们所关注.本文将通过持有成本模型推导出来的理论价格模型入手,通过对lF1102和同期沪深300指数的实证分析,探讨股指期货和现货市场的相关关系,并由此探讨股指期货对于市场功能发挥的效果.
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文献信息
篇名 沪深300股指与股指期货相关性研究
来源期刊 管理观察 学科 经济
关键词 股指期货 持有成本 VAR 格兰杰检验
年,卷(期) 2011,(22) 所属期刊栏目 财经管理
研究方向 页码范围 166-169
页数 分类号 F830
字数 4056字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-2877.2011.22.122
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 苏辰飞 南京审计学院金融学院 2 3 1.0 1.0
2 葛阳 南京审计学院金融学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
股指期货
持有成本
VAR
格兰杰检验
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
管理观察
旬刊
1674-2877
11-5688/F
16开
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
2-634
1981
chi
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