基于高频数据的沪深300股指期货信息效率研究

• 作者: 李隋
• 来源期刊: 管理观察
• 关键词: 交频数据 期货信息 实证结果
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 经 济 管 理
• 页码范围: 49-52
• 页数: 4页
• 字数: 4771字
• 语种: 中文

摘要

随着我国股指期货市场的日益成熟，探索中国沪深300股指期货市场的信息效率问题具有十分重要的意义。本文通过实证方法检验了2010年4月16日至2012年12月31日期间沪深300股指期货的信息效率。研究结果表明，股指期货市场对新信息的反映速度慢于现货市场，并且对新信息的反映程度也低于现货市场，总体来看，股指期货市场的信息效率要低于现货市场。本文的贡献主要在于首次用大样本跨度数据实证研究了沪深300股指期货信息效率。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李隋	西南财经大学证券与期货学院	6	32	2.0	5.0