沪深300股指期货和沪深300ETF期现套利实证研究

• 作者: 唐衍伟 王永升 马卫锋
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 期现套利 区间定价模型 沪深300ETF
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 92-95,100
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3879字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2014.02.19

摘要

为了检验我国股指期货市场定价效率和套利情况,根据市场实际情况设定了各种参数,构建了股指期货区间定价模型,并利用ETF组合作为现货,利用市场交易真实数据模拟了套利交易.结果发现,我国股指期货市场定价效率较高,错误定价比率较低,且主要发生在沪深300成分股分红较多的5月至7月;期现套利机会较少,利润较为微薄.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐衍伟	青岛大学经济学院	23	497	10.0	22.0
2	马卫锋	同济大学经济与管理学院	29	380	10.0	19.0
3	王永升	同济大学经济与管理学院	1	3	1.0	1.0