基于非参数模型的沪深300股指波动性研究

• 作者: 张德生 李文静 杨二鹏 邵慧
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 非参数自回归模型 多项式样条估计 局部线性估计 预测 沪深300指数
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 42-45
• 分类号: O211.64|F224.0
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2010.01.012

摘要

研究非参数模型对沪深300指数的波动性拟合预测效果.对所研究对象建立非参数模型,选取局部线性估计法与多项式样条估计法进行模型估计,结果显示,两估计方法预测效果都较好,通过结果对比,基于多项式样条估计的非参数模型能够较好的应用到股票市场的波动性研究中且效果显著.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张德生	西安理工大学理学院	75	547	15.0	18.0
2	邵慧	西安理工大学理学院	2	7	2.0	2.0
3	杨二鹏	西安理工大学理学院	2	20	2.0	2.0
4	李文静	西安理工大学理学院	4	27	3.0	4.0