基于沪深300指数的欧式股指期权定价研究

• 作者: 张天凤 忠桥 金梦迪
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: 沪深300股指期权 Black-Scholes期权定价模型 欧式期权 波动率
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 页码范围: 12-16
• 页数: 5页
• 分类号: O212|F830.91
• 字数: 3786字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2016.06.004

摘要

研究了尚处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权未来的定价策略。采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型，并根据金融数据的特点，通过历史波动率法和GARCH模型2种方法，计算出不同波动率下欧式股指期权的价格并与模拟交易数据比较，对其结果进行分析，以期为相关政策的实施提供一些参考。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张天凤	安徽财经大学金融学院	12	35	4.0	5.0
2	金梦迪	安徽财经大学金融学院	15	18	2.0	3.0
3	忠桥	安徽财经大学金融学院	2	3	1.0	1.0