沪深300股指期货对股票现货市场的影响研究

• 作者: 唐德丽 谢梦洁 陈鼎玉
• 来源期刊: 产业与科技论坛
• 关键词: 沪深300股指期货 沪深300股票指数 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2018,（17）
• 所属期刊栏目: 评价分析
• 页码范围: 111-112
• 页数: 2页
• 字数: 1274字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5641.2018.17.062

摘要

本文采用2002年1月4日至2017年5月26日沪深300股票指数数据,运用加入了虚拟变量的GARCH模型,比较沪深300股指期货的上市对股票现货市场产生的影响,通过分析模型得出,沪深300股指期货在很小程度上减弱了股票现货市场的波动.最终得出了相应的结论和启示.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈鼎玉		5	8	2.0	2.0
2	唐德丽		3	8	2.0	2.0
3	谢梦洁		3	8	2.0	2.0