基于不同行业的沪深300股指期货价格发现功能研究

• 作者: 刘源 曾昭法
• 来源期刊: 信阳师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股指期货 协整检验 VAR 模型 格兰杰因果检验 脉冲响应函数
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 基础理论研究
• 页码范围: 507-511
• 页数: 5页
• 分类号: O212.1
• 字数: 4552字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-0972.2016.04.006

摘要

基于沪深300股指期货日收盘价及中证全指系列指数中的行业指数数据，利用协整检验、VAR 模型、格兰杰因果检验和脉冲响应函数，研究了我国股指期货与不同行业现货价格上的领先滞后关系及其内部差异，最后对投资者和监管部门提出了一些建议。实证结果表明：股指期货和各行业现货指数之间存在着较强的单向因果关系，且在不同行业之间存在较大的内部差异。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾昭法	湖南大学金融与统计学院	29	181	7.0	11.0
2	刘源	湖南大学金融与统计学院	2	2	1.0	1.0