基于小波分析和BP神经网络的股指期货价格预测

• 作者: 刘喜华 杨超
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 小波降噪 BP神经网络 股指期货 价格预测
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 101-105
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5
• 字数: 2851字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2014.02.21

摘要

将小波分析与BP神经网络相结合,构建了股指期货价格预测模型.选取沪深300股指期货从上市日至2013年8月20日的收盘价格数据作为样本,运用sym8小波变换对数据进行降噪处理,分别运用降噪前后的数据对BP神经网络进行训练和检验.结果表明,降噪数据可以有效提高股指期货价格预测的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘喜华	青岛大学经济学院	64	385	10.0	16.0
2	杨超	青岛大学经济学院	30	232	9.0	14.0