一种新型神经网络在期货价格预测中的应用

• 作者: 吴闽帆 张勇
• 来源期刊: 新疆师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 人工神经网络 价格预测
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 数理理论与应用研究
• 页码范围: 39-42
• 页数: 4页
• 分类号: F224.33
• 字数: 2361字
• 语种: 中文

摘要

文章利用随机变异-优化选择设计规则的神经网络对沪深300股指期货的价格时间序列进行仿真预测。研究发现该方法在解决实际问题的过程中效果更佳，能够解决BP网络参数不易确定，预测精度不高的问题。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张勇	厦门大学物理系	71	569	14.0	21.0
2	吴闽帆	厦门大学物理系	1	7	1.0	1.0