基于EMD与BP神经网络的中国股票指数期货价格预测

• 作者: 孙海涛 李聪 杨德平
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 经验模态分解 BP神经网络 股指期货 价格预测
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 73-76,88
• 分类号: F820.5
• 字数: 2598字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2012.05.014

摘要

应用经验模态分解算法(EMD)和BP神经网络理论提出了我国股指期货市场价格走势预测模型.首先应用EMD分解算法把股指期货价格序列分解成不同尺度的内禀模态分量(IMF),再通过重复试验的方法运用BP神经网络对股指期货价格序列和分解得到的所有IMF的数据序列进行训练,得到股指期货价格的预测模型,并对股指期货价格进行预测.实验表明,通过该方法得到的预测值与股指期货的实际价格有着很高的拟合度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨德平	青岛大学经济学院	31	227	8.0	14.0
2	李聪	青岛大学经济学院	22	59	4.0	7.0
3	孙海涛	青岛大学经济学院	4	36	3.0	4.0