基于LS-SVM的石油期货价格预测研究

• 作者: 刘立霞 马军海
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 石油期货 预测 时间序列 最小二乘支持向量机
• 年，卷（期）: 2008,（32）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 230-231
• 页数: 2页
• 分类号: F416.22
• 字数: 1788字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.32.069

摘要

建立了基于最小二乘支持向量机的石油期货价格预测模型.应用该模型对纽约商品交易市场的两种石油期货价格数据进行了预测,并将预测结果与RBF神经网络的预测结果进行了比较.研究结果表明最小二乘支持向量机预测模型具有较高的拟合和预测精度,明显优于BBF神经网络预测模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马军海	天津大学管理学院	94	1168	20.0	28.0
2	刘立霞	天津大学管理学院	3	42	3.0	3.0