基于BP神经网络的我国股指期货价格预测

• 作者: 孙海涛 李聪 杨德平
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: BP神经网络 股指期货 价格预测
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 93-96
• 分类号: F820.5
• 字数: 2672字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2012.08.020

摘要

应用BP神经网络理论提出了我国股指期货市场价格走势短期预测模型.首先根据实验数据的特点分别构建单因素、多因素BP神经网络预测模型,再通过重复试验的方法,运用BP神经网络对股指期货价格序列进行训练,从而对股指期货价格进行预测.结果表明,通过BP神经网络预测模型得到的预测值与股指期货的实际价格有着很高的拟合度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨德平	青岛大学经济学院	31	227	8.0	14.0
2	李聪	青岛大学经济学院	22	59	4.0	7.0
3	孙海涛	青岛大学经济学院	4	36	3.0	4.0