基于协整模型的统计套利策略研究

• 作者: 杨倩诗
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: 协整模型 统计套利 融资融券
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 页码范围: 23-26
• 页数: 4页
• 分类号: O213|F224
• 语种: 中文

摘要

由于融资融券和股指期货的推出，使得卖空机制在中国得以实现。本文基于协整模型的统计套利策略的研究，找出中国资本市场的套利机会。通过对传统统计套利的改进，找出波动平稳的股票后建立协整方程通式，利用所得通式对任意两只成分股进行统计套利。结果发现，改进后的统计套利不仅提高了套利次数，而且使套利组合不局限于相关性最高的两只股票。同时，本文得到的协整通式对找到中国资本市场的套利机会具有一定的借鉴意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨倩诗	广东金融学院应用数学系	1	5	1.0	1.0