重尾过程的subsampling协整检验

• 作者: 刘维奇 段丽娅 秦瑞兵
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 重尾过程 协整检验 subsampling抽样算法
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 316-323,342
• 页数: 9页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2015.03.010

摘要

由于重尾过程协整检验统计量的渐近分布含有不可估计的重尾指数α,本文通过构造subsampling抽样算法,在不估计重尾指数α的情况下,计算该检验统计量的临界值,并且证明该算法在理论上的合理性.最后,通过MonteCalo模拟证明该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘维奇	山西大学管理与决策研究所	98	1124	15.0	32.0
5	秦瑞兵	山西大学数学科学学院	13	28	3.0	5.0
6	段丽娅	山西大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0