重尾过程协整检验的 Bootstrap 逼近

• 作者: 孟萍 秦瑞兵
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 重尾过程 协整检验 Bootstrap抽样算法
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 480-485
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 字数: 4015字
• 语种: 中文
• DOI: 12.3969/j.issn.1672-8513.2015.06.010

摘要

重尾过程的协整检验统计量渐近分布含有不可估计的重尾指数α，针对重尾过程的协整检验运用 Bootstrap 抽样算法，在不估计重尾指数α的情况下，计算了该检验统计量的临界值，并且证明了该算法在理论上的合理性．MonteCalo 模拟说明该方法有效．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦瑞兵	山西大学数学科学学院	13	28	3.0	5.0
2	孟萍	山西大学数学科学学院	1	2	1.0	1.0