检验门限协整模型中的线性协整

• 作者: 原子霞 杨政 田铮
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 关键词: 门限 协整 SupLM检验 非线性 非平稳性 广义的自回归条件异方差(GARCH)
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 613-618
• 页数: 6页
• 分类号: O212|F064
• 语种: 中文

摘要

考虑门限协整回归模型中线性的检验问题.在原假设为线性协整的条件下,构造TSupLM(supremumLagrange multiplier)统计量,并给出了极限分布.Monte Carlo实验研究了SupLM检验的有限样本性能,结果表明SupLM检验不受回归误差的序列相关性影响,也不受广义的自回归条件异方差GARCH(generalized autoregressiveconditional heteroskedastic)的影响.应用SupLM检验方法检测美国国库券收益率之间的关系,结果表明不同到期时间的国库券收益率之间存在门限协整关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	原子霞	西北工业大学应用数学系	5	4	1.0	2.0