协整模型的配对交易策略优化?

• 作者: 尹涛 邢恩泉
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 协整模型 配对交易 遍利性
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 【数理经济】
• 页码范围: 65-69
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51
• 字数: 5756字
• 语种: 中文

摘要

对基于协整理论的配对交易策略进行了改进。改进后的模型利用计算机能够快速循环运算的特点，循环查找最优配对组合与建仓阈值，使模型能够快速运用到各类资产及多种数据频率的配对交易中，具有根据数据变化进行自我动态修正的功能。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢恩泉	北京大学软件与微电子学院	12	44	3.0	6.0
2	尹涛	北京大学软件与微电子学院	2	21	2.0	2.0