基于价差分析建立国债期货跨期套利模型

• 作者: 徐倩倩 杨军峰 许纪校
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 国债期货 跨期价差 跨期套利 自回归模型
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 745-751
• 页数: 7页
• 分类号: F724
• 字数: 5781字
• 语种: 中文

摘要

国债期货交易初期以期现套利和跨期套利等投资方式为主。跨期套利以预测跨期价差为基础，此前有关股指期货及国债期货跨期套利的研究往往忽略了对跨期价差的分析。根据已有相关文献，总结得出均值方差模型、协整GARCH模型两个常用的跨期价差预测模型，并且认为自回归模型也在一定程度上适用于价差预测。分别用这三个模型对实际价差进行预测，通过检验预测结果得出以自回归模型为基础的最优价差预测模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许纪校	河海大学商学院	32	108	7.0	9.0
2	徐倩倩	河海大学商学院	5	9	2.0	2.0
3	杨军峰	河海大学商学院	1	5	1.0	1.0