基于高斯核支持向量机的商品期货市场套利研究

• 作者: 王波 邓亚东
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 机器学习 高斯核支持向量机 套利策略
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 27-30
• 页数: 4页
• 分类号: F724.5
• 字数: 2931字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2018.01.007

摘要

基于高斯RBF核支持向量机预测棉花商品期货主力和次主力合约协整关系的价差序列,确定最优SVM参数,并选择合适的开平仓阈值,进行同品种跨期套利.再与多项式核支持向量机套利结果对比,得到在所有开平仓阈值上,基于高斯RBF核支持向量机套利的收益率都明显高于多项式核支持向量机套利的收益率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王波	上海理工大学管理学院	162	787	16.0	21.0
2	邓亚东	上海理工大学管理学院	4	7	1.0	2.0