上海期货铜套利机会分析及其数学模型

• 作者: 周轩 钱艳英 马艺珂
• 来源期刊: 广东工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期货铜 协整检验 误差修正模型 套利
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 80-84
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4803字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-7162.2013.03.015

摘要

立足于预测性的建模方法，首先对上海期货交易所与伦敦金属交易所的期货铜价格的相关性进行分析，并提出能使投资者实现套利的多空操作方法。其次，证明了在统计区间内上海期货交易所的期货铜价格分别与伦敦金属交易所、纽约商品交易所的期货铜价格和长江有色金属市场的现货铜价格之间存在协整关系，并将这4个交易市场各自的铜价作为变量，建立最终的误差修正模型，用以预测上海期货交易所期货铜价格的走势。最后，验证了最终的误差修正模型具备实际操作意义，对投资者具有指导价值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱艳英	广东工业大学应用数学学院	13	61	4.0	7.0
2	马艺珂	广东外语外贸大学思科信息学院	1	0	0.0	0.0