中小板股指收益率与波动性的ARCH研究

• 作者: 华志强 孔繁利 王娟 韩霜
• 来源期刊: 内蒙古民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 收益率 GARCH 波动效应
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 127-130
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 3218字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-0185.2008.02.003

摘要

股票的收益率与波动性是金融市场最为重要的特性之一.本文以股指收益率和波动性为研究对象,运用GARCH和EARCH计量经济方法对我国中小企业股指市场进行全面分析,探索我国中小企业股指市场作为相对不成熟的股市自有特征和发展演变规律,具有一定的理论和现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王娟	内蒙古科技大学理学院	24	32	3.0	3.0
2	孔繁利		28	88	5.0	8.0
3	华志强		49	89	5.0	7.0
4	韩霜		1	3	1.0	1.0