ARCH族模型及其对沪市股票收益率波动性应用的研究

• 作者: 程婧瑶
• 来源期刊: 中国水运（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: ARCFI族模型 收益率 波动性
• 年，卷（期）: 2007,（9）
• 所属期刊栏目: 经管
• 页码范围: 197-200
• 页数: 4页
• 分类号: F224.5
• 字数: 4167字
• 语种: 中文

摘要

本文介绍一些ARCH族模型,并经过将其中的GARCFI模型和EGARCFI模型应用到沪市股破收益率中,检验了沪市股票收益率的一些特征,结论表明沪市具有波动的集群性和持续性,但是杠杆效应不明显.经过分析,说明我国在股改之后,国家应当尽早对股票投资者进行教育,改善市场参与者的理性,完善市场有机的成熟性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程婧瑶	武汉理工大学经济学院	8	49	4.0	7.0