考虑流动性风险的ARMA模型在股票收益率中的应用研究

• 作者: 陈瑶
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 流动性风险 ARMA模型 普通流动性风险比率 马氏指数 休-赫贝尔流动性比率
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 城市科学与管理科学
• 页码范围: 655-659
• 页数: 5页
• 分类号: O175.23
• 语种: 中文
• DOI: 10.13537/j.issn.1004-3918.2014.04.038

摘要

把度量流动性风险的指标结合到ARMA模型中，对3个综合性指标：Amivest流动比率、马丁指数（Martin Index）、休-赫贝尔流动性比率进行比较分析。以三一重工股票收益率数据为实证样本，研究表明，考虑流动性风险的ARMA模型比一般的ARMA模型优越，而带马氏指数的ARMA模型在所分析的模型当中拟合结果最好。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈瑶	华南理工大学工商管理学院	2	2	1.0	1.0