行业股票日收益率的长记忆性研究

• 作者: 张增敏 李莉莉
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 长记忆性 修正R/S分析 V/S检验
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 79-82
• 分类号: F830
• 字数: 2987字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2012.02.017

摘要

运用修正R/S分析和V/S检验两种分析方法,对我国股票市场13个行业日收益率序列的长期记忆性进行了比较研究,得出了以下结论:在5％的显著水平下,农林牧渔业的日收益率在两种方法下均不具有长记忆性；传播与文化产业的日收益率在修正R/S分析中不具有长记忆性,而交通运输仓储业的日收益率在V/S分析下不具有长记忆性；除上述提到的行业外,其余行业的日收益率在两种分析结果下,均具有明显的长记忆性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李莉莉	青岛大学经济学院	18	52	4.0	6.0
2	张增敏	青岛大学经济学院	1	0	0.0	0.0