汇率收益率短记忆性与长记忆性特征的研究

• 作者: 吴慧慧
• 来源期刊: 广西民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率 短记忆性 长记忆性 R/S分析法 ARFIMA模型
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 63-67
• 页数: 5页
• 分类号: F832
• 字数: 4587字
• 语种: 中文

摘要

采用Q检验,经典R/S分析法以及ARFIMA模型对人民币和欧元汇率收益率序列的记忆程度进行研究,结果表明人民币汇率收益率虽然不存在显著的短记忆性,但长记忆特征比较显著,而欧元汇率收益率虽然存在短记忆特征,但不存在显著地长记忆性,说明了欧元外汇市场的成熟和人民币外汇市场的低效,因此,对两种汇率收益率序列的拟合预测需建立不同的数学模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴慧慧	湛江师范学院数学与计算科学学院	4	3	1.0	1.0