GP分布模型与股票收益率分析

• 作者: 丁美春 潘家柱
• 来源期刊: 北京大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: GP分布 收益率 尾指数 风险值 资本损失系数
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 页码范围: 295-306
• 分类号: F832.48|O212.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0479-8023.2000.03.001

摘要

讨论了GP分布模型的某些性质,利用此模型对上证指数、深证指数和2家公司股票价格的收益率进行分析,给出股票指数和价格极值波动程度的量化指标和风险值(VaR)的估计值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘家柱	北京大学数学学院概率统计系	3	86	3.0	3.0
2	丁美春	北京大学数学学院概率统计系	1	61	1.0	1.0