中国股票收益率与货币政策目标动态关系的实证分析

• 作者: 刘喜华 孙玲 栾蕾娜
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股票收益率 货币政策目标 经济增长 通货膨胀 VAR模型
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 经济管理科学
• 页码范围: 97-102,76
• 页数: 7页
• 分类号: O212
• 字数: 3734字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2009.04.023

摘要

运用VAR模型对中国股票收益率与通货膨胀、经济增长等货币政策目标的动态关系进行了实证研究.结果表明,我国股票收益率、通货膨胀率以及经济增长率各自受其自身的影响最大.股票收益率和通货膨胀率相互之间有一定的影响,而股票收益率与经济增长率之间的影响十分微弱,这表明,我国股票市场在一定程度上可以充当通货膨胀的避险器,但我国股票市场并不具备较强的经济预测功能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘喜华	青岛大学经济学院	64	385	10.0	16.0
2	孙玲	青岛大学经济学院	6	5	2.0	2.0
3	栾蕾娜	青岛大学经济学院	3	5	2.0	2.0