CARCH模型在上证指数收益率分析中的应用

• 作者: 刘强 徐全智 杨晋浩
• 来源期刊: 成都大学学报（自然科学版）
• 关键词: ARCH模型 Engle的ARCH法 异方差性
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 81-83,87
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-5422.2006.02.001

摘要

本文运用Engle的ARCH法对上证指数收益率的异方差性进行了详细的分析,得出涨跌幅制制度的实施对收益率的异方差性有明显的影响,序列异方差性与序列长度存在密切的关系.在运用CARCH模型对序列进行拟合时,发现拟合模型的阶数与序列长度也存在一定的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨晋浩	成都大学计算机科学技术系	25	96	6.0	9.0