基于GARCH模型的上证指数实证分析

• 作者: 何树红 唐俊波 杨四香
• 来源期刊: 重庆工商大学学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 金融风险 GARCH 波动 模型
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 45-48
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 字数: 1964字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2012.10.008

摘要

在对GARCH模型进行探究的基础上,针对上证指数收益率的波动特征进行GARCH建模,最后通过对所得模型结果的分析得出了我国股市与其他发达国家的股市具有一些共同的地方,即我国的上证指数收益率序列具有显著的异方差特征,且收益率波动的大小与其自身过去的波动大小有非常明显的关系,因此说我国的大盘指数也可以采用GARCH模型来进行拟合和解释。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何树红	云南大学数学与统计学院	98	855	16.0	23.0
2	唐俊波	丽江师范高等专科学校数理系	24	39	4.0	5.0
3	杨四香	丽江师范高等专科学校数理系	15	41	3.0	6.0