基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析

• 作者: 陆书芳
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 波动率 半参数模型 GARCH模型 局部多项式估计
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 6-10,15
• 页数: 6页
• 分类号: F832
• 字数: 2793字
• 语种: 中文

摘要

以上证综合指数2006-01-02-2012-12-31的每日收盘价对数收益率为样本,运用半参数GARCH模型对其波动性进行研究,并与参数GARCH模型进行比较,凸显出了半参数模型的优良性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆书芳	重庆大学数学与统计学院	1	5	1.0	1.0