基于时间序列的上证综合指数短期预测分析

• 作者: 刘亭 赵月旭
• 来源期刊: 杭州电子科技大学学报（自然科学版）
• 关键词: 上证综合指数 ARIMA模型 t-ARMA-GARCH模型 预测
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 页码范围: 71-74
• 页数: 4页
• 分类号: F224.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.13954/j.cnki.hdu.2017.04.015

摘要

对上证日收盘指数2000-12-20至2016-06-20的数据进行建模及预测分析.首先利用相关数据建立ARIMA模型,发现模型的残差存在条件异方差性以及非正态性,于是对残差建立GARCH模型,并对残差的分布类型分别做正态分布、广义误差分布与t分布假设.通过预测精度对比发现,残差服从t分布的ARMA-GARCH模型预测效果更好,预测相对误差仅为1.3%,可为相关投资者提供参考依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵月旭	杭州电子科技大学理学院	19	44	4.0	6.0
2	刘亭	杭州电子科技大学理学院	2	8	1.0	2.0