基于奇异谱分析的上证指数预测模型

• 作者: 吕红 秦伟良 费文龙
• 来源期刊: 南京理工大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 奇异谱分析 经验正交函数 自回归移动平均模型 上证指数
• 年，卷（期）: 2003,（z1）
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: O212.1
• 字数: 1755字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9830.2003.z1.001

摘要

该文应用奇异谱分析(SSA)的方法,对一维时间序列--证券指数,构造延迟矩阵,运用时间经验正交函数(EOF),对原序列进行重构,有效地提取序列中隐含的波形信号;利用自回归移动平均模型(ARMA模型)对原序列和重构结果分别进行预测,并进行比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦伟良	东南大学经济管理学院	13	162	7.0	12.0
2	吕红	南京气象学院应用数学系	2	14	2.0	2.0
3	费文龙	南京气象学院应用数学系	2	14	2.0	2.0